「大陽線」は買いシグナル? ー投資戦略ー

 こんにちは。KING-株です。
 今日は「大陽線は買いシグナル?」というテーマで検証したいと思います。
 まずはこの「大陽線」とは何?と言う事で簡単に説明しましょう。「大陽線」とは株価チャートに表示されているローソク足の形が普段見ないくらいの大きな陽線になったときの形。これを大陽線と呼んでいます。


 上の図の中にあるブルーの線が引いてある大きなローソク足の陽線、これが「大陽線」ですね。

 ローソク足の実体がどのくらい長ければ大陽線と呼ぶのか?と思う方もおられるでしょうが、大陽線の具体的な定義はなく、「ひときわ目立つ大きさ」や「普段のローソク足の長さの5倍以上」くらいと思っておけばよいでしょう。
 大陽線はローソク足の実体が長く、日足であれば1日の始値から終値にかけて大きく買われた事と意味しています。つまり大陽線が出たということは何かしら買われる理由があった事になりますね。

 株価が上昇し「大陽線」が出現しますと明日からの株価上昇を期待すると思います。そこで今回は「大陽線」出現後の株価の動きを検証します。
 「大陽線」出現を合図に株価が上昇するのであれば、買いシグナルとして機能しますし、反対に「大陽線」は1日限りのお祭りなのであれば「ダマシ」のシグナルとなり、手を出さない方が良いでしょう。


 今回検証に使う売買ルールは、東証一部に上場している全銘柄を対象に検証し、陽線の長さは株価の10%以上としました。
 「大陽線」出現後の次の日に買い付け、その次の日に売却。(保有1日)
 「大陽線」出現後の次の日に買い付け、5日後に売却。(保有5日)
 「大陽線」出現後の次の日に買い付け、30日後に売却。(保有30日)
 このように「大陽線」出現後に買い付け、株価の動きを検証します。



 こちらの資産曲線は「大陽線」出現後、保有1日で売却した時の検証結果です。
 綺麗な右肩下がりの資産曲線となっていまして、株価は下がりやすい傾向にあります。勝率が30%位ですので、「大陽線」の次の日は70%の確率で下がりやすいと言えます。「大陽線」が出現後すぐに買い付けるのは危険ですね。


 こちらが「大陽線」出現後に買い付け、保有5日で売却した時の検証結果です。資産曲線は右肩上がりとは言えませんが、大きく上昇する当たり銘柄が存在することが分かります。選別は難しいですがもしタイミングや銘柄を当てる事ができれば大きな利益が期待できます。仕掛ける場合は損切を徹底し株価の下落に巻き込まれないようにしましょう。



 最後は「大陽線」出現後に買い付け、保有30日で売却した時の検証結果です。先ほどの保有5日の検証結果より成績は悪く、長期間の株価上昇は期待出来ないようです。


 これまで個別銘柄に注目してきましたが、今度は日経平均株価などの指数に注目してみましょう。

 日経平均株価に3%以上の陽線が出現した時に買い付け、保有5日で売却するルールで検証してみますと・・・



 いい感じの資産曲線になりました。サンプル数が少ない為再現性には欠けますが、右肩上がりの資産曲となっています。
 日経平均株価に「大陽線」が出現しますと相場全体が上昇傾向になっており株価が上がりやすいのだと思われます。指数の「大陽線」出現後は株価上昇に期待できそうです。



  まとめ

・「大陽線」はダマシが多く、買いシグナルにはならない。
・特に「大陽線」直後の株価は下落傾向。
・短期的に上昇する銘柄もあるが選別は難しい。
・日経平均などの指数に「大陽線」出現した場合は上昇傾向。


 以上が検証結果となります。皆様の投資戦略、売買ルール作りの参考にしていただければ嬉しく思います。



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