翌日の株価(日経平均株価)が騰がる確率は?? ー投資戦略ー

 こんにちは。KING-株です。
 「明日、株価は騰がるの?」と聞かれたらどう答えますか?ほとんどの人は「解らない」と答えるでしょう。答えが分かるのでしたら今頃は大金持ちですよね。株価はランダムウォークするとも言われており、どちらに動くかは分かりません。しかし「確率」で考えた場合にはある程度の「予測」は出来るかもしれません。日経平均株価の当日の値動きから、翌日の株価の値動きを検証し、株価の値動きを予測しようという考えです。確率が分かれば有利な方に投資を行えます。

 検証の条件は「前日比」だけを見てシンプルに行います。今日の株価が前日の株価と比べ何%上昇(下落)しているか、だけを見ます。その時のトレンドや、経済環境など相場に影響のある出来事があると思いますが今回はすべて考慮せずに検証します。単純に今日、株価が〇%上昇した時の明日の株価の値動きを検証するという流れです。
 それでは検証結果を見ていきましょう。前日比は1%づつ数値を変更し検証しましたが、いくつかにまとめて添付します。


 

 まず始めは前日比0%~1%、1%~2%で検証しました。株価の値動きが0~プラス2%未満の値上がりで終了した時の明日の値動きとなります。検証結果は勝率50.11%、平均損益はマイナス0.02%となりました。
 この検証結果から分かることをまとめますと、日経平均株価が前日の終値と比べ0%~2%未満の上昇だった時、翌日の株価は50.11%の確率で上昇するということです。ですが資産曲線から分かるように平均損益がマイナスとなっていますので、投資を続ければ損失となりそうです。


 続きましてこちらは前日比2%~3%で検証しました。勝率52.99%、平均損益は0.23%となりました。日経平均株価が2%以上の上昇となりますと続伸する確率が上がり、期待値がプラスとなるトレードになりそうです。


 こちらの資産曲線は前日比3%以上での検証結果です。勝率48.10%、平均損益はマイナス0.23%です。前日比が3%以上になりますと株価は下落しやすくなる傾向があります。


 これまでは日経平均株価がプラスに動いたときの検証でしたが、ここからは反対に株価が下落した場合の検証を行いました。こちらの検証結果は日経平均株価の値動きが0%~マイナス2%の場合の検証結果です。勝率51.76%、平均損益はマイナス0,01%でした。勝率こそ50%以上で上昇傾向ですが、平均損益はマイナスとなり投資には不向きです。


 最後は前日比マイナス2%以下で検証しました。逆張りが上手くハマっている感じで、勝率57.89%、平均損益は0.20%となりました。資産曲線も右肩上がりとなり、まずまずの検証結果です。

 検証結果から翌日の株価が上昇する確率をまとめますと、

 前日比 プラス3%以上   ・・・ 48.10%  
 前日比 プラス2%~3%  ・・・ 52.99%
 前日比 プラス0%~2%  ・・・ 50.11%
 前日比 マイナス0%~2% ・・・ 51.76%
 前日比 マイナス2%以下  ・・・ 57.89%

 となりました。前日比がマイナスで、値動きが大きくなるほど反発しやすくなる傾向があり、反対に大きく上昇した時には下落しやすい傾向が強まります。基本的に逆張りが有利という傾向が確認できます。また2%未満の値動きですと方向感が無く、どちらに動くか予想は立てにくくなります。そして日経平均株価の毎日の値動きはほとんどは2%未満の値動きですので日々の予想は難しいですね。ですが仮に株価が大きく動いたときには自信を持ってエントリーしてみましょう。

 以上が検証結果となります。皆様の投資戦略、売買ルール作りの参考にして頂ければ嬉しく思います。

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