順張りブレイクアウト -投資戦略ー

 こんにちは。 KING-株です。
 本日は順張りのブレイクアウト戦略について解説していきます。 
 まず順張りとは、上昇している株を買い、更に上昇を狙う投資戦略です。相場の流れに従って売買することであり、株式投資の王道戦略です。投資で億万長者になった人は間違いなく順張り戦略を使っています。
 順張り戦略は買い付けたその日から含み益になる事が多く、上昇トレンド入りしている株を買い付けますので損失も小さめです。精神的に楽な投資戦略かと思います。初心者の方にもおすすめします。
 株を買った後、上昇トレンドが続く限り保有し続けますので、投資期間は長くなります。
 
 今回は年初来高値を更新した銘柄を買い付ける、ブレイクアウト戦略を検証してみました。

 東証一部上場銘柄の株価が年初来高値を更新。つまり株価が過去250日間の最高値を更新したタイミングで株を買い付け、株価が過去20日間の最安値を更新すれば売る。という売買ルールで検証しました。

 資産曲線は右肩上がりになっており、有効性がありますね。特に相場全体が上昇トレンドに入った時には大きな利益が期待できます。勝率は40%と低めです。損失は小さく、利益が出た時は大きくなる損小利大の売買ルールとなっています。

 次は新興株で検証してみました。

 こちらも右肩上がりの資産曲線となっており、有効性があります。先ほどの東証一部銘柄の検証結果よりも1銘柄の平均損益率が大きく、うまく上昇トレンドに乗ることが出来れば大きな利益を得ることが出来そうです。
 「相場全体が上昇トレンドの時のみ売買を行う」という条件をプラスすることで成績が大きく改善されるでしょう。

 ではこれまでとは反対に空売りの順張りを検証してみます。
 株価が年初来安値を更新。株価が過去250日間の最安値を更新したタイミングで空売りを仕掛けます。買い戻しのタイミングは、株価が過去20日間の最高値を更新した時という売買ルールにしました。

 

 空売りの売買ルールの場合には右肩下がりの資産曲線となり有効性は見られませんでした。中、長期での投資戦略は空売りには向いていないように思います。


 いかがでしょうか? 順張りのブレイクアウト戦略。
 相場全体が上昇トレンドの時、新興市場に上場している銘柄が、年初来高値を更新したタイミングで買い付ける。という投資戦略は有効性があると考えています。

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