押し目買い -投資戦略ー

 システムトレードの代表的な投資戦略として、よく使われているのが「押し目買い」です。
 「押し目買い」とは上昇トレンド中に株価が上昇していく中で、一時的に株価が下落したタイミング(押し目)に買い付けるという戦略です。
 株価は上がったり下がったりを繰り返しながら上昇していきます。
 その下がったタイミングで株を買い付け、再び上昇トレンドに乗り、株価が上がったところで利益確定する。という戦略です。

 上のチャートを見てもらいますと、赤の矢印を付けたタイミングを狙って買い付けます。
 逆張り戦略ではありますが、上昇トレンド中の銘柄を買い付ける為、株価は反発しやすいと思います。
 勝率も高く、トレード回数も多いです。
 保有日数も短い戦略ですので、コツコツと利益を積み上げることが出来ます。
 押し目のタイミングで買い付け、上手く反発しますと利益になりますが、反発せずにズルズルと下がってしまう銘柄もあります。損失を抑えるために反発しない銘柄は見切りをつけて損切りする必要もあります。
 とは言いましても、押し目にもいろいろなタイミングがありますので、仕掛けに悩むところであります。
 システムトレードを使って、有効性のあるタイミングを検証していきたいと思います。
 
 

 1つ目はこちら。
 東証一部上場の全銘柄を対象に検証しています。
 買いルールは、上昇トレンド中の銘柄の株価が、25日移動平均線まで下落したタイミングで買い付け。
 売りルールは、株価が5日移動平均線まで回復したタイミングで手仕舞い。日数が10日以上経過すると手仕舞い。どちらかのルールに当てはまれば手仕舞いとします。

 どうでしょうか?右肩上がりの資産曲線となっています。
 相場全体が下落トレンドの時は負けてしまっていますが、近年の上昇トレンドでは大きく勝つことが出来ています。
 下落トレンドで負けない工夫をすれば、使える売買ルールになるかもしれません。


  2つ目です。
 対象銘柄と、売りルールは先ほど同じで買いルールだけを変更しています。
 買いルールは、上昇トレンド中の銘柄の株価が、3日連続で下落したタイミングで買い付けます。

 どうでしょうか?右肩上がりの資産曲線となっております。
 こちらは相場全体が下落トレンドの時でも負ける事なく、コツコツと利益を積み上げております。
 しかし反対に、上昇トレンドの時には1つ目の売買ルールほどの爆発力もありません。
 年間利回りの大きい年、少ない年と差はありますが、成績の安定している売買ルールかと思います。
 まだまだ改良の余地はあります。


 3つ目はこちら。
 こちらも、対象銘柄、売りルールは同じです。
 買いルールは、上昇トレンド中の銘柄の株価が、5日移動平均線からマイナス5%乖離したタイミングで買い付けます。

 どうでしょうか?こちらも右肩上がりの資産曲線となっております。
 相場全体の動きに左右されず、コツコツ利益が期待できそうです。
 1トレードあたりの利益は大きいですが、トレード回数が少ないことが弱点です。
 改良するごとにトレード回数は減っていきますので、トレードチャンスは少なくなるでしょう。


 いかがだったでしょうか?
 「押し目買い」と言いましても、色んなタイミングがあり、仕掛けのタイミングの違いによって成績に違いが出てきます。
 今回は全て東証一部の上場銘柄で検証しましたが、他の市場で検証しても面白い結果が出てくると思います。
 「押し目買い」は勝率も高く、トレード回数も多いため、システムトレードに必要な売買ルールです。
 これを参考にルールを改良し、押し目買いの売買ルールを完成させてもらいたいです。
 

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