損切りの考え方 -シストレ学ー

 「損切り」とは、自分が保有している株などの金融商品の価格が下がり損失を抱えている状態から、金融商品を売却し、損失を確定させることを言います。
 簡単に言いますと、保有している金融商品に利益が出ている時に売ると利益確定。反対に損失が出ている時に売ることを「損切り」と言います。
 投資判断を誤り、含み損を抱える。これ以上損失を拡大させないため、自分の資産を守るために損切りを行います。
 「損切り」は非常に大事な行動であり、この行動が出来ない投資家は投資で勝ち続ける事は出来ないでしょう。
 含み損を抱えてしまった状況になっても、「この株価は一時的な事で、いづれまた戻る」とか、「負けを認めたくない」という気持ちはよく分かりますが、ここで損切りが出来ず株価がどんどん下がり、手遅れになってしまうという事はよくある話ですね。
 現物で買っている場合は投資資金を失うだけで済みますが、信用取引でレバレッジをかけて取引している場合、最悪は借金となってしまいます。
 信用取引を使って投資を行う場合は特に「損切り」は大事な行動となります。
 
 損切りの出来ない人や、損切りのタイミングに迷ってしまう方にシステムトレードは特におすすめです。
 システムトレードを使って予め検証する事によって最高のタイミングで売りシグナルを出すことが出来ますので、損切りの場合でも迷いなく行う事が出来るでしょう。

 今回はその「損切り」について少し検証してみたいと思います。
 よく投資本などで紹介されているのが「含み損が○%以上で損切り」というルールです。
 これはあまりお勧め出来ません。
 自分が買っている「株価」というのは、市場とは何の関係もありません。
 なので自分の含み損○%の価格で判断するのは良くありません。
 そうではなく、移動平均線やトレンドライン、安値更新などチャートの節目を基準に判断する方が上手くいくはずです。

 これから順張りのルールを使って売りのルールだけを変更して検証していきます。

 1つ目の検証結果です。
 売りルールは「終値が過去10日間の最安値更新で売り」としました。


 2つ目の検証結果です。
 1つ目の売りルールに「含み損5%以上で売り」というルールを付け加えました。


 3つ目の検証結果です。
 売りルールは「終値が5日移動平均線を下抜けしたら売り」です。


 3つの検証結果を比べてみていかがでしょうか。
 少し確認しづらいですが、3つの検証結果の中で成績が1番成績が落ちているのは2つ目のルール、「含み損5%以上で売り」となりました。
 移動平均線や安値更新など、株価やチャートの節目を狙うほうが成績は良い事が分かりますし、「損切り」のルールを組み込むより、安値更新のルールだけの方が成績は良いですね。
 このルールですと安値更新で売った結果が、利益になっていたり損切りを行っているというイメージですね。
 他には日経平均株価やTOPIXなど相場全体の動きが悪くなると手仕舞いするのもいいのではないでしょうか。
 
 株は買うタイミングより売るタイミングのほうが難しいと言います。
 色々検証し、少しでも有利なタイミングを探してみてください。

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