「デイトレ戦略」 -投資戦略ー

 こんにちは。 KING-株です。

 今日は「デイトレ戦略」の解説をしていきたいと思います。
 「デイトレ」とは「デイトレード」の略で、文字通りその日購入した株をその日のうちに売却し完結させるトレードです。
 また「デイトレ」と聞きますと1日中パソコンの前に座って株価を眺めながらトレードしているイメージですが、システムトレードで「デイトレ」をする場合は違います。
 システムトレードのデイトレは朝の寄り付きで株を買い(空売りの場合は売り)後場の大引けで手仕舞いするといった方法で行います。
 1日だけのトレードとなりますので大きな利益は狙えませんが、トレード数が多いため運用資金を次から次えと投資することで、コツコツと小さな利益を積み重ねていくトレード戦略となります。
 「ローリスク、ローリターン」ですので、システムトレード初心者でも運用しやすい売買ルールです。
 それでは簡単に「デイトレ戦略」のメリット、デメリットを確認します。


  [メリット]
 ・トレード回数が多く、資金効率が良い。
 ・保有日数が短いため、損失が小さい。
 ・レバレッジをかけても安心。

  [デメリット]
 ・保有日数が短いため、利益が小さい。
 ・手数料の安い証券会社を選ぶ必要がある。


 この売買ルールのポイントは「保有日数の短さ」です。
 保有日数が短いですので大きな利益は狙えません。しかし反対に大きな損失も防ぐことができます。
 株を次の日に持ち越すリスクもありません。
 「デイトレ戦略」の最大のメリットは資金効率の良さにあります。
 リスクの小さい売買ルールですので、レバレッジをかけての運用も可能です。
 売買ルールの作り方次第では毎日トレードシグナルが発生し、運用資金をを最大限に生かせます。
 1トレードごとの利益は小さいですが、それを何十回、何百回とトレードを繰り返すことで利益が積み上がり、やがて大きな利益となります。


  デイトレ売買ルールのポイント

 1日で完結させる売買ルールですので、約定しましたら前場終了以降(11時30分~15時)に手仕舞い注文を出す必要があります。
 ですので日中仕事等で株価が見れない、注文を出せない方には不向きかもしれません。
 トレード回数が多くなりますので手数料がものすごく影響を与えます。
 手数料の高い証券会社ですと、1トレードあたりの利益が小さいですので、利益より手数料の方が大きくなってしまい手数料負けとなる事も十分にあり得ます。
 一般的には現物取引より信用取引の手数料の方が安く設定されていますので、空売りトレードの場合は当然、信用取引になりますが、「買い」の方でも信用取引を利用し手数料をなるべく安く抑えましょう。
 証券会社によっては信用取引手数料無料に設定されている証券会社もあります。

 「デイトレ戦略」は次の日に株価が騰がる(空売りの場合は下がる)銘柄を見つけてトレードを仕掛けます。
 銘柄選びに重要なのが、直近の値動きです。
 特に前日の値動きが重要となり、株価の前日比、陽線、陰線、上髭、下髭ぐらいはチェックしてみると良いでしょう。
 
 最後に「デイトレ買い」「デイトレ空売り」戦略をシステムトレードを使って検証してみました。


 

 こちらは「デイトレ買い」戦略の資産曲線になります。
 日経225採用銘柄を対象で、上昇トレンド中の銘柄を指値注文で仕掛けるイメージで検証してみました。
 上昇中の銘柄を選んで、株価が下がったところを指値で買い付けています。
 上昇トレンドの定義は色々あって悩みますが、今回は「株価が25日移動平均線より上に推移している」とシンプルにしています。
 上昇トレンドという事ですので、株価は騰がりやすく、また下がっても押し目買いが入りやすく株価が反発しやすいのではないでしょうか。
 平均損益は0.11%、1トレードあたりの利益は2500円ほどしかありませんので、まさに手数勝負(トレード回数勝負)となる戦略でしょう。



 こちらは「デイトレ空売り」戦略の資産曲線になります。
 こちらも「デイトレ買い」戦略と同じように、日経225採用銘柄を対象に検証しています。
 この戦略には「ボリンジャーバンド」のテクニカル指標を使い、株価が+2σより大きくなったタイミングで指値注文を使って空売りを仕掛けます。
 ボリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率は約95.4%と言われていますので、株価が+2σを超えますと反落してくる可能性が高くなります。
 平均損益は0.12%、1トレードあたりの利益は2600円と小さな利益です。


 以上が検証結果となります。
 
 「デイトレ買い」「デイトレ空売り」共に右肩上がりの資産曲線となっていますが、直近の横ばいの成績が気になるところです。
 ですが、「デイトレ買い」「デイトレ空売り」共にシンプルな売買条件を用いて検証しているだけですので、まだまだ深堀し改良できる売買ルールです。
 この売買ルールをベースに皆さんが納得できる売買ルールに仕上げてみてはいかがですか。

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