システムトレードは「チーム戦」-シストレ学ー

 こんにちは。 KING-株です。
 本日は「システムトレードはチーム戦」というテーマで話をしたいと思います。

 株式相場には3つのトレンドが存在します。株価がどんどん上昇していく「上昇トレンド」。反対にズルズルと下がっていく「下降トレンド」。株価が上がったり下がったりを繰り返す「ボックストレンド」です。

 システムトレードで使用する売買ルール。この売買ルール作成の話になりますが、1つの売買ルールでは先ほど書きました3つのトレンドに対応し、それぞれから利益を上げれる売買ルールを作成する事は難しいと思います。

 売買ルールを改良する上では、それぞれの相場に対応できるような条件式を付け加えますので、どうしても条件式の数が多くなってしまいます。その結果、「カーブフィッティング(過剰最適化)」に陥ってしまう、という事がよくあります。

 「万能な売買ルールはない」とは良く言われることで、1つの売買ルールでどんな相場にも対応できる完璧なものは作れないという事です。

 ではここからが本題となりますが、システムトレードで上手く利益を上げるコツは、複数の売買ルールを用意し、その時の相場に合った戦略で勝負する事です。システムトレードの投資戦略は「順張り」、「逆張り」、「押し目買い」など色々ありますが、それぞれの戦略にも得意な相場、不得意な相場があります。「順張り」は上昇トレンドに強いですが、下降トレンドに弱い。「逆張り」は下降トレンドに強いですが、上昇トレンドではトレードチャンスが無く利益が上がらない。「押し目買い」は下降トレンドに弱いですが、上昇トレンド、ボックストレンドに強い。などそれぞれ得意とするトレンドがあるのです。

 そしてこの「順張り」「逆張り」「押し目買い」3つの売買ルールを作成し組み合わる事で、1つの「システム」、つまり題名に書いたように1つの「チーム」が完成するわけですね。

 この「チーム」のメンバー(売買ルール)が自分の得意なトレンドで活躍(売買シグナルが出る)してくれますので、勝つ(利益を伸ばせる)チャンスが増えるでしょう。

 1つの完璧な売買ルールを作って戦うより、それぞれの相場に合ったそこそこの売買ルールを組み合わせた方が良い成績を得ることができるでしょう。



 



 ここに2つの売買ルールの検証結果を用意しました。
 上の方の資産曲線は順張り戦略の資産曲線になります。リーマンショックやチャイナショックの暴落はもちろん、下落トレンドでなるべく売買シグナルが出ないように調整しています。また反対にアベノミクス相場などの上昇トレンドでは大きく利益を伸ばせるようにします。

 下の資産曲線は逆張りの検証結果です。順張りと反対にリーマンショック、チャイナショックといった暴落、下落トレンドで実力を発揮します。
 ではこの2つの売買ルールを組み合わせてみます。


 こちらが検証結果になります。
 売買ルールを組み合わせる事により、合計利益が増えたことはもちろんですが、年単位で比べてみましても、毎年トレードチャンスがあり利益を上げている年ばかりです。

 順張りと逆張りは特に相性が良く、売買シグナルが重複しにくく、組み合わせやすい投資戦略です。
 この順張りと、逆張りの組み合わせを基礎とし、更に押し目買い、デイトレと「チームメイト」をどんどん増やしていき、組み合わせていくと良いでしょう。

  まとめ
 ・万能な売買ルールはない。
 ・それぞれのトレンドに特化した売買ルールを作る。
 ・売買ルール同士を組み合わせて「チーム」で戦う。
 ・「チームメイト」は多ければ多いほど強い「チーム」になる。

 お互い最強の「チーム」を目指し努力しましょう!!

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