売買ルールの有効性 -シストレ学-

 「売買ルールに寿命はありますか?」と聞かれると、「あります。残念ながら…」と言うのが答えです。
 一生懸命検証してやっと作り上げた売買ルール。それが使えなくなるなんて考えたくもないです。「寿命」と言うよりは「有効性」が無くなるのですね。ですから日々のトレード結果には目を通しておく必要がありますし、記録しておくのも良いでしょう。もし売買ルールが機能しなくなればトレードをストップしましょう。

 売買ルールが機能しなくなる理由の1つが、同じ売買ルールを大勢の人が使っている事です。たくさんの人が同じ銘柄を同じタイミングで売買するという事になりますので、高値掴みなどのスリッページが発生したり、約定しなかったりと不利な方向に動きやすくなるでしょう。とくに売買代金の少ない小型株をトレードする場合は注意が必要です。同じ売買ルールを使っているシステムトレーダー同士で利益を奪い合っているイメージですね。あるシステムトレーダーが売買ルールを公表したところ見事に使えなくなったと言う話も聞いたことがあります。

 次に売買ルールそのものの有効性が無くなるという事です。とは言うものの、売買ルールが使えなくなったかを判断するまでには時間が必要です。システムトレードを運用していく中で、1ヶ月のトレードのトータルがマイナスで終わる事はよくある事です。それが2ヶ月続くこともあります。ですのでマイナスで終わる月が少し続いたからと言って運用をやめてしまうのは決断が早すぎます。
 その時の相場が悪かったり、自分の売買ルールとたまたま合わなかった時期だったのかもしれません。

 「これまで3ヶ月連続マイナスで終わる月は無かったが、4ヶ月マイナスが続いている。」や、「1年単位で見た時マイナスで終わる年は無かったが、今年は大きくマイナスで終わってしまった。」
 このような場合は売買ルールを見直す必要があるかもしれません。長期目線で見る事をおすすめします。
 

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